La Pía Unión Virgen del Milagro desde que el 19 de Abril del año 1520, en la capilla de San Antonio Abad del Alcázar de los Condes de Cocentaina se produjo el “Milagro de la las Lágrimas”, en el cuadro de María Inmaculada que en ella se veneraba, trocando dicho nombre de “Concepción Inmaculada” por el de “Mare de Deu del Miracle”, surgió profunda devoción a esta advocación e imagen en Cocentaina, que fue acrecentándose a través de los siglos. Y de hecho fue proclamada Patrona de esta Villa, con la sanción general de la Santa Sede que en 1630 confirmó como Patronos cuantos hubieran sido elegidos como tales por el pueblo antes de dicha fecha. El 11 de Julio de 1920 la Santa Sede Apostólica concedió la coronación pontificia de esta venerada imagen.
Para fomentar la devoción y encauzar las fiestas que todos los años se dedica a la Patrona se creó la Pía Unión de este título, cuya importancias ha ido creciendo con los años.
Publicando en 25 de Enero de 1983 el nuevo Código de Derecho Canónico, procede ratificar la existencia de dicha Cofradía, dotándola con Estatutos conformes con la legislación canónica, formada por fieles, clérigos y seglares, para fomentar y promover el culto público a la Patrona de Cocentaina, NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL MILAGRO.
